Wordの改行（矢印マーク）の種類

概念の違いだと考えてください。
ひとまとまりを表す段落と、単なる行替えを表す改行。
そういった違いです。

HTMLを書く人には、<p>と<br>の違いだと思っていただければよろしいかと。

段落と改行の違い

日本語の違いから考えると分かりやすいでしょうか。
折れ曲がっている方が段落マークです。
真っ直ぐの方が改行マークです。

ぱっと見ではどちらも行が変わっていますので、厳密に管理されない場合にはよいのでしょうが。。
段落単位での書式設定や箇条書きなどできれいに使い分けられていると、Wordを使いこなしている感じになります。活用度合いの見せ所です。

HTMLと考え方は同じです。

ことばの違い

まずは日本語のお話です。

段落

文章において見やすくまとめられた文の塊のことを言います。
英語では Paragraph です。このため、日本語でもパラグラフと呼ぶことがありますね。

改行

文章において単にそこで行を変えることを言います。

英語はあまり参考にならないと思いますが。。New Line でしょう。
他に、Line Feed と Carriage Return を使いますが。。ちょっと専門的な、というかマニアックな言い回しですねｗ
制御文字のことですから。

使い分け場面1： 書式設定

段落単位で書式を設定できます。
主に、行開始位置、タブ位置、前後のスペースなどでしょうか。

段落内で右クリックすると、ポップアップメニューに「段落」があり、その中で設定できます。

これは段落単位に適用されます。
段落内で改行した場合には、段落の書式が引き継がれ、行ごとの書式設定はできません。（別の考え方なので方法と内容が異なるのです。）

使い分け場面2： 箇条書き

箇条書きではそもそも考え方が異なるのでちょっと違うのですが。。
段落の考え方を合わせて例にしてみましょう。

段落単位に行頭文字が付与されます。
改行の場合には行頭文字が付与されません。
HTMLでも考え方は同じで、たとえば以下です。

• 箇条書きで書いていきます。
• WordPressではリストという呼び方です。
  改行すれば行頭文字が付かないです。
• 段落を変える制御で、行頭文字が付与されるかたちです。

改行の入力方法

単にEnterボタン押下の場合には段落マークが付きます。
改行するためには、Shift + Enter です。

Wordを起動して、実際にやってみてください。

標準の文章部分では、マークで確認できます。
Enterのみなら折れ曲がった矢印の段落マークが表示され、Shift + Enterなら真っ直ぐ矢印の改行マークが表示されます。
箇条書きであればさらに顕著に分かりやすいと思います。